„Diese nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen zur Bewertung von Optionen verfügen – im Vergleich zur klassischen linearen Black-Scholes Gleichung – über vielfältige Modelle für Transaktionskosten, illiquide Märkte, Einflüsse sehr großer Händler auf den Marktpreis sowie die Abschätzung von Investorenrisiken“, sagt Prof. Dr. Ehrhardt.

Das bilaterale Projekt wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für zwei Jahre gefördert. Es ist geplant, dass alle zwölf Projektteilnehmer für jeweils eine Woche pro Jahr zur Partner-Universität reisen, um sich dort mit den Fachkollegen auszutauschen.

Kontakt:
Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften
Telefon 0202/439 - 4784/3361
E-Mail ehrhardt[at]math.uni-wuppertal.de