„Im Rahmen des Projekt werden CUDA-Programme auf Grafikprozessoren (GPUs) implementiert und für Monte-Carlo-Simulationen, Lösern von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen und der Kalibrierung von Modellen anhand von realen Marktdaten verwendet“, sagt Prof. Ehrhardt. CUDA ist eine Plattform für paralleles Rechnen vom Grafikkartenhersteller NVIDIA, die einen großen Zuwachs an Rechenleistung durch die Benutzung von Grafikkarten ermöglicht.

Der Lehrstuhl für Angewandte Mathematik an der Bergischen Universität ist seit 2012 ein von NVIDIA zertifiziertes „CUDA Research Center“, die Wissenschaftler der spanischen Universität haben bereits zahlreiche Publikationen im Bereich der GPU-Programmierung in der numerischen Finanzmathematik herausgegeben.

Das bilaterale Projekt wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für zwei Jahre gefördert. Es ist geplant, dass alle zehn Projektteilnehmer für jeweils eine Woche pro Jahr zur Partner-Universität reisen, um sich dort mit den Fachkollegen auszutauschen.

Projekthomepage

Kontakt:
Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften
Telefon 0202/439-4784, 3361
E-Mail ehrhardt[at]math.uni-wuppertal.de